Γ' Εξάμηνο

Αυτό το μάθημα ασχολείται με αριθμητικές μεθόδους και πεπερασμένης διάστασης (στατική) βελτιστοποίηση. Αποτελεί ένα αναγκαίο εργαλείο για μεταπτυχιακούς  φοιτητές που σπουδάζουν Οικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων, δεδομένου ότι δίνει το απαραίτητο υπόβαθρο για τα σχετικά προηγμένα μοντέλα βελτιστοποίησης και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον αριθμητικό δυναμικό προγραμματισμό, τον γραμμικό στοχαστικό προγραμματισμό, τον μικτό-ακέραιο προγραμματισμό, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου κ.λπ. Σε αυτό το μάθημα θα χρησιμοποιήσουμε εκτενώς, τη γλώσσα προγραμματισμού MATLAB.

Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες: (α) Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση, (β) Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών και (γ) Λογιστική Παλινδρόμηση. Στην Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση καλύπτονται σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο η εκτίμηση του υποδείγματος, οι ιδιότητες του εκτιμητριών, οι σχετικοί έλεγχοι υποθέσεων και οι προβλέψεις. Στην Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών καλύπτονται σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο βασικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων που εξελίσσονται στο χρόνο – όπως τιμές μετοχών κ.λπ. Στη Λογιστική παλινδρόμηση καλύπτονται σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο μέθοδοι ανάλυσης σχέσεων δίτιμων εξαρτημένων μεταβλητών με ένα σύνολο κατηγορικών και συνεχών ανεξάρτητων μεταβλητών. Βασικός μαθησιακός στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν προχωρημένες και περίπλοκες στατιστικές μεθόδους για την επίλυση προβλημάτων ανάλυσης κινδύνου και διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Ανάλυση Κινδύνου Ι, και ο βασικός του στόχος είναι η εφαρμογή υποδειγμάτων σε περιβάλλον γλώσσας προγραμματισμού MATLAB, Python κ.α. Οι κύριοι μαθησιακοί στόχοι είναι οι φοιτητές να μπορούν να εφαρμόζουν μαθηματικά υποδείγματα και τεχνικές, για τη μέτρηση και ανάλυση των κινδύνων, σε υπολογιστικό περιβάλλον. Οι εφαρμογές, σε συνδυασμό με στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων, θα εφοδιάσουν τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων χρηματοπιστωτικών, και μη, οργανισμών, αλλά και ιδιωτών επενδυτών.

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την κίνηση Brown τον τύπο του Ito και τις στοχαστικές διαφορικές εξισώσεις και την εφαρμογή τους στα Χρηματοοικονομικά μέσω της εξίσωσης Black-Sholes.

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στη φιλοσοφία του προγραμματισμού με τη χρήση της Python. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα σε Python και να επιλύουν ενδιαφέροντα προβλήματα.