Γ' Εξάμηνο

Αριθμητικές μέθοδοι και βελτιστοποίηση στα Χρηματοοικονομικά - ECON576

Αυτό το μάθημα ασχολείται με αριθμητικές μεθόδους και πεπερασμένης διάστασης (στατική) βελτιστοποίηση. Αποτελεί ένα αναγκαίο εργαλείο για μεταπτυχιακούς  φοιτητές που σπουδάζουν Οικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων, δεδομένου ότι δίνει το απαραίτητο υπόβαθρο για τα σχετικά προηγμένα μοντέλα βελτιστοποίησης και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στον αριθμητικό δυναμικό προγραμματισμό, τον γραμμικό στοχαστικό προγραμματισμό, τον μικτό-ακέραιο προγραμματισμό, τη διαχείριση χαρτοφυλακίου κ.λπ. Σε αυτό το μάθημα θα χρησιμοποιήσουμε εκτενώς, τη γλώσσα προγραμματισμού MATLAB.

Πολυμεταβλητές Μέθοδοι και Υποδείγματα - ECON559

Το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες: (α) Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση, (β) Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών και (γ) Λογιστική Παλινδρόμηση. Στην Πολλαπλή Γραμμική Παλινδρόμηση καλύπτονται σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο η εκτίμηση του υποδείγματος, οι ιδιότητες του εκτιμητριών, οι σχετικοί έλεγχοι υποθέσεων και οι προβλέψεις. Στην Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών καλύπτονται σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο βασικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων που εξελίσσονται στο χρόνο – όπως τιμές μετοχών κ.λπ. Στη Λογιστική παλινδρόμηση καλύπτονται σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο μέθοδοι ανάλυσης σχέσεων δίτιμων εξαρτημένων μεταβλητών με ένα σύνολο κατηγορικών και συνεχών ανεξάρτητων μεταβλητών. Βασικός μαθησιακός στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν προχωρημένες και περίπλοκες στατιστικές μεθόδους για την επίλυση προβλημάτων ανάλυσης κινδύνου και διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Ανάλυση Κινδύνου ΙΙ - ECON598

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Ανάλυση Κινδύνου Ι, και ο βασικός του στόχος είναι η εφαρμογή υποδειγμάτων σε περιβάλλον γλώσσας προγραμματισμού MATLAB, Python κ.α. Οι κύριοι μαθησιακοί στόχοι είναι οι φοιτητές να μπορούν να εφαρμόζουν μαθηματικά υποδείγματα και τεχνικές, για τη μέτρηση και ανάλυση των κινδύνων, σε υπολογιστικό περιβάλλον. Οι εφαρμογές, σε συνδυασμό με στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων, θα εφοδιάσουν τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων χρηματοπιστωτικών, και μη, οργανισμών, αλλά και ιδιωτών επενδυτών.

Algorithmic Trading - ECON551

Online επενδύσεις, οργανωμένες αγορές, εξωχρηματιστηριακές αγορές. Συναλλαγές υψηλής συχνότητας, άμεση πρόσβαση αγορών, ειδικοί διαπραγματευτές. Παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, προθεσμιακά συμβόλαια, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβόλαια επί της διαφοράς. Οργανωμένες αγορές διαπραγμάτευσης μετοχών, θεμελιώδης ανάλυση, μοντέλο Gordon. Υπολογισμός εγγενούς τιμής μετοχής. Ανάλυση παραμέτρων συμβολαίων διαφορών. Υπόθεση Αποτελεσματικών Αγορών. Θεωρία του Dow. Διαγράμματα ράβδων, γραμμών, κεριών. Επενδυτικές στρατηγικές εισόδου και εξόδου στην αγορά. Γραμμές τάσεων, όγκος συναλλαγών, σχήματα διπλής κορυφής, διπλού ελαχίστου, σχήματα κεφαλιού και ώμων. Δείκτες τεχνικής ανάλυσης, ταλαντωτές τάσης, ταλαντωτές ορμής, ταλαντωτές όγκου, ταλαντωτές μεταβλητότητας. Παραβολικό SAR, δείκτης σύγκλισης/απόκλισης κινητών μέσων όρων MACD, δείκτης σχετικής ισχύος RSI, δείκτης χρηματικής ροής Chaikin CMF, ζώνες Bollinger.

Στοχαστικά Μαθηματικά ΙΙ - ECON526

Το μάθημα αποσκοπεί στο να εξοικειώσει τον μεταπτυχιακό φοιτητή με μερικά βασικά εργαλεία των στοχαστικών ανελίξεων, που χρησιμοποιούνται στα χρηματοοικονομικά και την ανάλυση κινδύνου. Περιλαμβάνει τμήματα της θεωρίας της διαδικασίας Poisson, των ανελίξεων Markov και των μεθόδων Monte Carlo. Έχει εφαρμοσμένο χαρακτήρα και περιλαμβάνει ασκήσεις που υλοποιούνται με υπολογιστή. Αποβλέπει στο να δώσει στον φοιτητή εκείνα τα κατάλληλα θεμέλια , που θα του επιτρέψουν αργότερα  να προχωρήσει στην μελέτη πιο εξειδικευμένων θεμάτων. Η ύλη του είναι: Διακριτές ανελίξεις, Poisson, Διακριτές Ανελίξεις Markov, Συνεχείς Ανελίξεις Markov, Gambler’s Ruin, Monte Carlo.

©2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική